上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告
儿童文学
来源:本站
2019-07-17

上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告

公告日期:2019-04-22  上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告2019年3月31日基金管理人:国泰基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:二〇一九年四月二十二日上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 §2基金产品概况基金简称国泰上证5年期国债ETF基金主代码511010交易代码511010基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2013年3月5日报告期末基金份额总额4,546,份投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略本基金为指数基金,采用优化抽样复制法。 通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的国债构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。

2上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过%,年化跟踪误差不超过2%。 如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 业绩比较基准本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即上证5年期国债指数收益率。

风险收益特征本基金属于债券基金,其预期收益及风险水平低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

本基金属于国债指数基金,是债券基金中投资风险较低的品种。

本基金采用优化抽样复制策略,跟踪上证5年期国债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现主要财务指标提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。